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Apprentissage et régression

  • Niveau d'étude

    Bac +4

  • Composante

    ENSIP : Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers

Description

De nombreux problèmes rencontrés dans diverses disciplines scientifiques peuvent se traduire sous la forme d'un problème d'ajustement d'un modèle paramétrique à des données observées. Ce cours d'apprentissage par moindres carrés, en complément du cours d'estimation, cherche à proposer des solutions efficaces à cette problématique classique. Pour atteindre cet objectif, cet enseignement couvrira les thématiques suivantes :

  • description du problème d'apprentissage à partir de données à l'aide de la norme Euclidienne et de la solution par moindres carrés linéaires (rappel du cours d'estimation),
  • implémentation de la solution des moindres carrés linéaires à l'aide de la décomposition en valeurs singulières,
  • introduction de la régularisation de Tikhonov en présence de matrices mal conditionnées,
  • étude des moindres carrés linéaires sous contraintes égalités, des moindres carrés pondérés et des moindres carrés sous déterminés,
  • généralisation au cas des moindres carrés non linéaires et présentation de l'algorithme d'optimisation de type Levenberg Marquardt,
  • analyse statistique des moindres carrés linéaires et non linéaires en présence d'erreur de mesure de type bruit blanc à moyenne nulle,
  • estimation et intervalles de confiance.
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Objectifs

  • Maîtriser les outils d'algèbre linéaire standards tels que la décomposition en valeurs singulières,
  • Savoir régler un paramètre de pénalisation par validation croisée,
  • Savoir différencier un problème de type moindres carrés linéaire et non linéaire,
  • Savoir résoudre un problème de moindres carrés non linéaires à l'aide de l'algorithme de Levenberg Marquardt,
  • Savoir caractériser puis générer un bruit blanc de moyenne nulle et de variance finie,
  • Savoir estimer des paramètres de modèles simples avec intervalle de confiance.
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Heures d'enseignement

  • Apprentissage et régression - TDTD16,5h